2DII lance un nouvel outil pour aider les institutions financières françaises à réaliser l’exercice climatique ACPR 2020

À l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord de Paris, cet outil permettra aux investisseurs de réaliser l’exercice climatique demandé par l’ACPR et de mieux comprendre l’exposition potentielle de leurs portefeuilles aux risques liés au changement climatique.

S’appuyant sur son travail avec des investisseurs et superviseurs du monde entier, 2DII est fier d’annoncer le lancement d’un outil en ligne gratuit permettant aux institutions financières françaises de comprendre l’exposition de leurs portefeuilles aux risques de transition liés au changement climatique.

Cet outil fait partie du projet Finance ClimAct, une initiative de 18 millions d’euros sur cinq ans qui contribue à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Bas Carbone de la France et du Plan d’action finance durable de l’Union Européenne. Testé sur le terrain en partenariat avec Allianz, l’outil est destiné à aider les investisseurs à mettre en œuvre l’exercice climat développé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit être achevé d’ici la fin de l’année. L’outil peut également être utilisé par des investisseurs non français intéressés par les résultats de l’exercice.

Sur le plan opérationnel, l’outil permet aux investisseurs de quantifier les changements potentiels de la valeur des portefeuilles d’actions et d’obligations de sociétés dans deux scénarios de transition climatique défavorables par rapport à un scénario de transition de référence défini par l’ACPR. Les scénarios défavorables sont la Transition Accélérée et la Transition Retardée, tandis que le scénario de référence correspond à la Transition Ordonnée.

L’outil est disponible ici.

Pour en savoir plus sur l’exercice climatique de l’ACPR, cliquez ici. 

Note : L’outil vise à faciliter l’exercice climatique de l’ACPR, mais l’ACPR n’endosse officiellement aucun outil.

5 ans après Paris, les superviseurs demandent de plus en plus souvent des exercices climatiques

L’initiative de l’ACPR est le reflet de l’attention croissante portée par les superviseurs aux risques liés au climat, en particulier dans les années qui ont suivi la COP21. L’année dernière, le Network for Greening the Financial System (NGFS) a demandé que les risques climatiques soient intégrés dans le suivi et la surveillance de la stabilité financière, ce qui a été suivi par la publication en juin de nouvelles lignes directrices sur les tests de résistance à l’intention des régulateurs. Outre l’ACPR, les banques centrales du Royaume-Uni, du Canada, des Pays-Bas et d’autres pays ont également réalisé ou annoncé des plans à venir pour intégrer les risques liés au climat dans leurs exercices de stress testing. Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, a notamment été à l’avant-garde des appels lancés aux banques pour qu’elles évaluent la manière dont les entreprises auxquelles elles prêtent gèrent les risques liés au climat.

L’outil de 2DII, entre autres solutions, vise à aider les institutions financières à mieux répondre à cette évolution du marché. Il s’appuie sur le travail effectué par 2DII auprès des principaux acteurs du secteur financier et de la supervision pour les aider à réaliser des exercices climatiques et, plus généralement, à gérer les risques associés à un passage perturbateur à une économie à faible intensité de carbone. Au cours des dernières années, 2DII a travaillé avec plusieurs superviseurs à travers le monde, leur fournissant les outils, les données et les informations dont ils ont besoin pour comprendre l’exposition de leurs entités réglementées aux risques climatiques. Il s’agit notamment de la Banque d’Angleterre, du Département des assurances de Californie et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Pour en savoir plus sur les travaux de la 2DII sur la gestion et la supervision des risques financiers, cliquez ici.